基金公告_3

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金信民发货币市场基金 2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人:金信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

送出日期:2019 年 8 月 24 日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 金信民发货币

基金主代码 004077

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 16 日

基金管理人 金信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 424,617,964.87 份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称: 金信民发货币 A 金信民发货币 B

下属分级基金的交易代码: 004077 004078

报告期末下属分级基金的份额总额 24,208,452.70 份 400,409,512.17 份

2.2 基金产品说明

投资目标 在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的

投资收益。

本基金的投资策略主要有以下七个方面:

1、利率策略

通过全面研究主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财

政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变

化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金

融市场收益率曲线斜度变化趋势。

2、信用策略

根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展

状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发

行人的信用风险,并结合外部权威评级机构的信用评级结果,确定基金

资产对相应债券的投资决策。

投资策略 3、类属配置策略

研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同

时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利

差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券

类属之间配置比例。

4、个券选择策略

本基金将在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的

债券,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格

偏离的原因。同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段,

从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。

5、相对价值策略

本基金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者

的立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税

收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,运用回购、

远期交易合同等交易工具进行不同期限、不同品种或不同市场之间的套

利交易,为本基金的投资带来增加价值。

6、资产支持证券投资策略

本基金侧重于对基础资产质量及未来现金流的分析,采用基本面分析和

数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基

金将严格控制资产支持证券的投资比例、信用等级并密切跟踪评级变化,

采用分散投资方式以降低流动性风险。

7、其他金融工具投资策略

本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍

生产品的动向。当法律法规允许基金参与此类金融工具的投资,本基金

将按照届时生效的法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,在

充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款税后利率

本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基

风险收益特征 金产品。在一般情况下,其风险与预期收益均低于一般债券型基金、混

合型基金与股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 金信基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 段卓立 张燕

信息披露负责 联系电话

人 0755-82510502 0755-83199084

电子邮箱 jubao@jxfunds.com.cn yan_zhang@cmbchina.com

客户服务电话 400-866-2866 95555

传真 0755-82510305 0755-83195201

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.jxfunds.com.cn

基金半年度报告备置地点 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融

大厦 1502 室

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

基金级别 金信民发货币 A 金信民发货币 B

3.1.1 期间数据和指标 报告期( 2019 年 1 月 1 日 – 报告期( 2019 年 1 月 1 日 –

2019 年 6 月 30 日 ) 2019 年 6 月 30 日)

本期已实现收益 529,326.82 4,843,154.27

本期利润 529,326.82 4,843,154.27

本期净值收益率 1.2714% 1.3924%

3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2019 年 6 月 30 日 )

期末基金资产净值 24,208,452.70 400,409,512.17

期末基金份额净值 1.0000 1.0000

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。

2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

金信民发货币 A

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.1876% 0.0012% 0.1110% 0.0000% 0.0766% 0.0012%

过去三个月 0.5703% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.2337% 0.0008%

过去六个月 1.2714% 0.0020% 0.6695% 0.0000% 0.6019% 0.0020%

过去一年 2.8940% 0.0025% 1.3500% 0.0000% 1.5440% 0.0025%

自基金合同

生效起至今 9.0488% 0.0028% 3.4286% 0.0000% 5.6202% 0.0028%

金信民发货币 B

份额净值 份额净值 业绩比较 业绩比较基

阶段 收益率① 收益率标 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④

准差② 率③ 准差④

过去一个月 0.2074% 0.0012% 0.1110% 0.0000% 0.0964% 0.0012%

过去三个月 0.6308% 0.0008% 0.3366% 0.0000% 0.2942% 0.0008%

过去六个月 1.3924% 0.0020% 0.6695% 0.0000% 0.7229% 0.0020%

过去一年 3.1421% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 1.7921% 0.0024%

自基金合同

生效起至今 9.7454% 0.0028% 3.4286% 0.0000% 6.3168% 0.0028%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率

变动的比较

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

金信基金管理有限公司成立于 2015 年 7 月,注册资本 1 亿元人民币,注册地位于深圳前海,

是经中国证监会批准设立的公募基金管理公司,业务范围包括基金募集、基金销售、基金管理、特定客户资产管理以及中国证监会许可的其他业务。

金信基金管理有限公司作为国内首家管理团队出任第一大股东的公募基金公司,管理团队持股 35%,是公司第一大股东。此外,公司股东还包括深圳卓越创业投资有限责任公司及安徽国元信托有限责任公司,两家机构出资比例分别为:34%、31%。

截至报告期末,金信基金管理有限公司管理资产规模超过 58.91 亿元,旗下管理 11 只开放

式公募基金和 12 只资产管理计划。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

任本基金的基金经理(助理)期限 证券从

姓名 职务 业年限 说明

任职日期 离任日期

男,北京大学信号与信息

处理专业硕士。曾任香港

汇丰银行全球金融市场部

交易员、国投瑞银基金研

本基金 究员、中国银行总行投资

周余 基金经 2016 年 12 月 经理兼宏观经济分析师、

16 日 – 13 诺安基金投资经理、太平

理 洋证券资产管理总部副总

经理兼投资总监。现担任

金信基金管理有限公司固

定收益部总监、基金经理。

男,华中科技大学金融学

本基金 2018 年 3 月 硕士,曾任金元证券股票

杨杰 基金经 8 日 – 10 研究员、固定收益研究员。

理 现任金信基金管理有限公

司基金经理。

注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离职日期”为根据公司决定确定的解聘日期,除首任基金经理外,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则的规定以及《金信民发货币市场基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。

本报告期内,基金运作整体合法合规,没有发生损害基金持有人利益的情形。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的

情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2019 年初债券市场在央行降准 1 个百分点的刺激下继续上涨。随后 PMI 数据和社融、贷款

数据超市场预期,去杠杆政策开始加码,债券市场出现明显调整。5 月初央行对中小银行实施较低存款准备金率,债券市场开始好转。包商银行事件后部分结构化资管产品回购违约、中小银行存单发行困难,央行力保资金面整体充裕,推动债券市场继续上涨。

我们主要投资高等级银行存单,增强组合流动性;同时精选个券,降低组合信用风险。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期金信民发货币 A 的基金份额净值收益率为 1.2714%,本报告期金信民发货币 B 的基

金份额净值收益率为 1.3924%,同期业绩比较基准收益率为 0.6695%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 3 季度,全球经济存在放缓压力,美联储未来降息概率较高,全球或将进入降息潮。国内经济下行压力较大,制造业投资受制于贸易战前景不明、盈利下滑;房地产政策难见放松迹象;

基建托底程度有限。中美贸易战持续反复,且向科技、金融等领域扩散,出口受到制约。包商银行事件打破同业刚兑,未来中小银行同业业务将逐步收缩,信用分层加剧。中美十年期国债利率

上半年走势分化明显,国债利差从年初的 51BP 上行至 6 月底的 123BP。如美联储降息,国内货

币政策将获得更高的主动性,预计未来国内资金面状况总体偏宽裕。

未来我们将继续以高等级银行存单为主,在保障流动性的同时降低信用风险。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人由总经理、督察长、运作保障部、基金投资部、监察稽核部、交易部负责人及其他相关人员,负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。该等人员均具备专业胜任能力和相关从业资格,精通各领域的理论知识,熟悉相关政策法规,并具有丰富的实践经验。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本基金本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定,本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每日进行支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;本基金根据每日收益情况,将当日收益进行分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益。若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益。若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;当日收益结转时,如投资者的累计未结转收益为正,则为份额持有人增加相应的基金份额。如投资者的累计未结转收益为负,则为份额持有人缩减相应的基金份额,当投资者赎回基金份额时,将按比例从赎回款中扣除。如当日净收益等于零时,份额持有人的基金份额保持不变;当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益。当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况,本基金每日将各级基金份额的已实现收益全额分配给基金份额持有人。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

报告期内,未出现对本基金持有人数或基金资产净值预警的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

托管人声明:招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度,我行在履行托管职责中,严格遵守有关法律法规、托管协议的规定,尽职尽责地履行托管义务并安全保管托管资产。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款,对托管产品的投资行为进行监督,并根据监管要求履行报告义务。

招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则,独立地设置、登录和保管本产品的全套账册,进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。

本半年度报告中利润分配情况真实、准确。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:金信民发货币市场基金

报告截止日: 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

资 产 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

资 产:

银行存款 6.4.7.1 1,714,941.18 196,263.01

结算备付金 – –

存出保证金 – –

交易性金融资产 6.4.7.2 269,367,410.36 218,530,076.88

其中:股票投资 – –

基金投资 – –

债券投资 269,367,410.36 218,530,076.88

资产支持证券投资 – –

贵金属投资 – –

衍生金融资产 6.4.7.3 – –

买入返售金融资产 6.4.7.4 153,480,670.22 123,880,505.82

应收证券清算款 – –

应收利息 6.4.7.5 249,061.84 256,386.10

应收股利 – –

应收申购款 462.82 584,105.93

递延所得税资产 – –

其他资产 6.4.7.6 – –

资产总计 424,812,546.42 343,447,337.74

负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末

2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日

负 债:

短期借款 – –

交易性金融负债 – –

衍生金融负债 6.4.7.3 – –

卖出回购金融资产款 – 44,351,813.47

应付证券清算款 – –

应付赎回款 – –

应付管理人报酬 55,482.07 44,784.40

应付托管费 29,590.41 23,885.01

应付销售服务费 8,688.69 10,975.17

应付交易费用 6.4.7.7 23,625.88 24,384.63

应交税费 – –

应付利息 – 14,730.72

应付利润 – –

递延所得税负债 – –

其他负债 6.4.7.8 77,194.50 89,000.00

负债合计 194,581.55 44,559,573.40

所有者权益:

实收基金 6.4.7.9 424,617,964.87 298,887,764.34

未分配利润 6.4.7.10 – –

所有者权益合计 424,617,964.87 298,887,764.34

负债和所有者权益总计 424,812,546.42 343,447,337.74

注:报告截止日 2019 年 6 月 30 日,金信民发货币 A 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额

24,208,452.70 份;金信民发货币 B 基金份额净值 1.0000 元,基金份额总额 400,409,512.17 份。

金信民发货币份额总额合计为 424,617,964.87 份。

6.2 利润表

会计主体:金信民发货币市场基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项 目 附注号 2019 年 1 月 1 日至 2018 年 1 月 1 日至

2019 年 6 月 30 日 2018 年 6 月 30 日

一、收入 6,554,612.19 13,652,203.82

1.利息收入 6,418,433.26 13,505,577.18

其中:存款利息收入 6.4.7.11 3,900.57 16,777.91

债券利息收入 4,839,537.83 12,042,235.14

资产支持证券利息收入 – –

买入返售金融资产收入 1,574,994.86 1,446,564.13

其他利息收入 – –

2.投资收益(损失以“-”填列)

136,178.93 146,626.64

其中:股票投资收益 6.4.7.12 – –

基金投资收益 – –

债券投资收益 6.4.7.13 136,178.93 146,626.64

资产支持证券投资收益 6.4.7.13.5 – –

贵金属投资收益 6.4.7.14 – –

衍生工具收益 6.4.7.15 – –

股利收益 6.4.7.16 – –

3.公允价值变动收益(损失以 6.4.7.17

“-”号填列) – –

4.汇兑收益(损失以“-”号填

列) – –

5.其他收入(损失以“-”号填 6.4.7.18

列) – –

减:二、费用 1,182,131.10 1,921,175.44

1.管理人报酬 6.4.10.2.1 296,572.47 416,867.39

2.托管费 6.4.10.2.2 158,171.93 222,329.27

3.销售服务费 6.4.10.2.3 68,320.53 133,443.20

4.交易费用 6.4.7.19 129.36 –

5.利息支出 552,924.76 1,061,325.34

其中:卖出回购金融资产支出 552,924.76 1,061,325.34

6.税金及附加 – –

7.其他费用 6.4.7.20 106,012.05 87,210.24

三、利润总额(亏损总额以

“-”号填列) 5,372,481.09 11,731,028.38

减:所得税费用 – –

四、净利润(净亏损以“-

”号填列) 5,372,481.09 11,731,028.38

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:金信民发货币市场基金

本报告期:2019 年 1 月 1 日 至 2019 年 6 月 30 日

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

(基金净值) 298,887,764.34 – 298,887,764.34

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 – 5,372,481.09 5,372,481.09

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号 125,730,200.53 – 125,730,200.53

填列)

其中:1.基金申购款 1,117,270,099.41 – 1,117,270,099.41

2.基金赎回款 -991,539,898.88 – -991,539,898.88

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少 – -5,372,481.09 -5,372,481.09

以“-”号填列)

五、期末所有者权益 424,617,964.87 – 424,617,964.87

(基金净值)

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益

(基金净值) 373,419,085.04 – 373,419,085.04

二、本期经营活动产生

的基金净值变动数(本 – 11,731,028.38 11,731,028.38

期利润)

三、本期基金份额交易

产生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号 -55,506,713.08 – -55,506,713.08

填列)

其中:1.基金申购款 2,030,952,096.46 – 2,030,952,096.46

2.基金赎回款 -2,086,458,809.54 – -2,086,458,809.54

四、本期向基金份额持

有人分配利润产生的基

金净值变动(净值减少 – -11,731,028.38 -11,731,028.38

以“-”号填列)

五、期末所有者权益

(基金净值) 317,912,371.96 – 317,912,371.96

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

______殷克胜______ ______殷克胜______ ____陈瑾____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

金信民发货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2016]第 3004 号《关于准予金信民发货币市场基金注册的批复》核准,由金信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信民发货币市场基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 237,096,692.70 元,业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)瑞华验字(2016)第 02230156 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《金信民发货币市场基金基金合同》

于 2016 年 12 月 16 日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为 237,113,706.92 份基金份额,

其中认购资金利息折合 17,014.22 份基金份额。本基金的基金管理人为金信基金管理有限公司,

基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《金信民发货币市场基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的工具,包括现金;期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

本基金的业绩比较基准为:中国人民银行公布的七天通知存款税后利率。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则-基本

准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会

(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《金信民发货币市场基金基金合同》和中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以本基金持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金 2019 年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金

2019 年 6 月 30 日的财务状况以及 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值

变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》

、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1) 于 2016 年 5 月 1 日前,以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业

税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入免征营业税。自 2016 年 5 月

1 日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳增值税。对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税 。

(2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

(3) 对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)

的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按

50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

(4) 基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称 与本基金的关系

金信基金管理有限公司(“金信基金”) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构

招商银行股份有限公司(“招商银行”) 基金托管人

深圳市卓越创业投资有限责任公司 基金管理人的股东

安徽国元信托有限责任公司 基金管理人的股东

深圳市巨财汇投资有限公司 基金管理人的股东

殷克胜 基金管理人的股东

注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。

6.4.8.1.2 债券交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行债券回购交易。

6.4.8.1.4 权证交易

本基金本报告期内未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

本基金本报告期未通过关联方交易单元进行交易,无佣金产生。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

项目 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月

30 日 30 日

当期发生的基金应支付

的管理费 296,572.47 416,867.39

其中:支付销售机构的

客户维护费 59,117.18 96,095.42

注:本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×0.15%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

本基金管理人按照与基金代销机构签订的基金销售协议约定,依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的客户维护费,用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,客户维护费从基金管理费中列支。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目 本期 上年度可比期间

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月

30 日 30 日

当期发生的基金应支付

的托管费 158,171.93 222,329.27

注:本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.08%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

6.4.8.2.3 销售服务费

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

金信民发货币 A 金信民发货币 B 合计

金信基金 10,898.92 6,927.43 17,826.35

合计 10,898.92 6,927.43 17,826.35

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

获得销售服务费的 当期发生的基金应支付的销售服务费

各关联方名称

金信民发货币 A 金信民发货币 B 合计

金信基金 21,690.02 0.00 21,690.02

合计 21,690.02 0.00 21,690.02

注:本基金 A 类基金份额的销售服务费年费率为 0.25%;对于由 B 类降级为 A 类的基金份额持有

人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用 A 类基金份额的费率。

本基金 B 类基金份额的销售服务费年费率为 0.01%;对于由 A 类升级为 B 类的基金份额持有

人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受 B 类基金份额的费率。

本基金销售服务费计提的计算公式具体如下:

H=E×该类基金份额的年销售服务费率÷当年天数

H 为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

E 为前一日该类基金份额的基金资产净值

基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,基金托管人于次月首日起第 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给登记机构,由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金额 利息支出

各关联方名称 出 额 入

上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

银行间市场交易 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

的 基金买入 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支出

各关联方名称 出 额 入 额

招商银行 19,858,091.87 – – – – –

注:本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

项目 本期

2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

金信民发货币 A 金信民发货币 B

期初持有的基金份额 – 5,567,714.77

期间申购/买入总份额 – 25,000,000.00

期间因拆分变动份额 – 267,042.86

减:期间赎回/卖出总份额 – 7,000,000.00

期末持有的基金份额 – 23,834,757.63

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 – 5.6132%

项目 上年度可比期间

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

金信民发货币 A 金信民发货币 B

期初持有的基金份额 – 36,333,580.60

期间申购/买入总份额 4,679,110.31 3,000,000.00

期间因拆分变动份额 21,794.73 345,529.71

减:期间赎回/卖出总份额 1,000,000.00 39,679,110.31

期末持有的基金份额 3,700,905.04 –

期末持有的基金份额

占基金总份额比例 1.1640% –

注:本基金招募说明书约定,若 B 类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于 500 万份时,本基金的注册登记机构自动将其在该基金账户持有的 B 类基金份额降级为 A 类基金份额。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金本报告期末除管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

本期 上年度可比期间

关联方 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

名称

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

招商银行 1,714,941.18 3,900.57 151,202.94 12,644.42

注:本基金的银行活期存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管,按适用利率或约定利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内无其他关联交易事项。

6.4.9 期末( 2019 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截止本报告期末,本基金无因认购新发或增发而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回

购证券款、无抵押债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2019 年 6 月 30 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出

回购证券款,无抵押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

(1)公允价值

(a)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最

低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(b)持续的以公允价值计量的金融工具

(i)各层次金融工具公允价值

于 2019 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中

于第二层次的余额为 269,367,410.36 元,无属于第一、第三层次的余额。

(ii)公允价值所属层次间的重大变动

对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易

不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期

间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输

入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。

(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额

无。

(c)非持续的以公允价值计量的金融工具

于 2019 年 6 月 30 日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

(d)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。

(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的

比例(%)

1 固定收益投资 269,367,410.36 63.41

其中:债券 269,367,410.36 63.41

2 买入返售金融资产 153,480,670.22 36.13

3 银行存款和结算备付金合计 1,714,941.18 0.40

4 其他各项资产 249,524.66 0.06

5 合计 424,812,546.42 100.00

7.2 债券回购融资情况

金额单位:人民币元

序号 项目 占基金资产净值的比例(%)

1 报告期内债券回购融资余额 11.60

占基金

资产净

序号 项目 金额 值的比

例(%)

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明

融资余额

序号 发生日期 占基金资 原因 调整期

产净值比

例(%)

2019 年 2 月 27 日 为应对大额赎回而进行的正 2 月 28 日调整完毕

1 24.18 回购

2019 年 4 月 25 日 为应对大额赎回而进行的正 4 月 26 日调整完毕

2 23.75 回购

2019 年 5 月 15 日 为应对大额赎回而进行的正 5 月 17 日调整完毕

3 24.62 回购

2019 年 5 月 16 日 为应对大额赎回而进行的正 5 月 17 日调整完毕

4 29.24 回购

7.3 基金投资组合平均剩余期限

7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目 天数

报告期末投资组合平均剩余期限 26

报告期内投资组合平均剩余期限最高值 60

报告期内投资组合平均剩余期限最低值 5

报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限无超过 120 天的情况。

7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 各期限负债占基金资

净值的比例(%) 产净值的比例(%)

1 30 天以内 48.31 –

2 30 天(含)—60 天 51.68 –

3 60 天(含)—90 天 – –

4 90 天(含)—120 天 – –

5 120 天(含)—397 天(含) – –

合计 99.99 –

7.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期无超过 240 天的情况。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值

比例(%)

3 金融债券 19,995,487.74 4.71

其中:政策性金融债 19,995,487.74 4.71

7 同业存单 249,371,922.62 58.73

9 合计 269,367,410.36 63.44

7.6 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值

比例(%)

19 上海银

1 111916158 行 CD158 500,000 49,932,831.77 11.76

18 光大银

2 111817178 行 CD178 500,000 49,891,781.60 11.75

19 宁波银

3 111997071 行 CD082 500,000 49,872,736.90 11.75

19 渤海银

4 111921140 行 CD140 500,000 49,856,632.53 11.74

19 华夏银

5 111918163 行 CD163 500,000 49,817,939.82 11.73

6 090208 09 国开 08 200,000 19,995,487.74 4.71

7.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目 偏离情况

报告期内偏离度的最高值 0.1185%

报告期内偏离度的最低值 -0.0248%

报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0440%

报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明

本基金本报告期内负偏离度的绝对值无达到 0.25%情况。

报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明

本基金本报告期内正偏离的绝对值无达到 0.5%的情况。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 投资组合报告附注

7.9.1 基金计价方法说明

本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。

7.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内本基金投资的前十名证券除 19 上海银行 CD158、(证券代码:111916158)、19 宁

波银行 CD082(证券代码:111997071)及 18 光大银行 CD178(证券代码:111817178)外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

上海银行股份有限公司分别于 2018 年 10 月 8 日因违规向其关系人发放信用贷款,2018 年

10 月 18 日对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职等受到中国银行业监督管理委员会上海监管局处罚。之后本基金管理人对上海银行进行了充分研究,认为上海银行受到的处罚金额相对其全年净利润和净资产比例较小。处罚虽反映出上海银行存在一定管理问题,但对其整体的业务开展以及持续经营无重大不利影响,对上海银行资金周转和债务偿还影响较小,本基金管理人履行了必要的投资决策程序后买入并持有上海银行发行的证券。

宁波银行股份有限公司于 2018 年 12 月 13 日因个人贷款资金违规流入房市、购买理财,受

到中国银行业监督管理委员会宁波银监局处罚。之后本基金管理人对宁波银行进行了充分研究,认为宁波银行受到的处罚金额相对其全年净利润和净资产比例较小。处罚虽反映出宁波银行存

在一定管理问题,但对其整体的业务开展以及持续经营无重大不利影响,对宁波银行资金周转和债务偿还影响较小,本基金管理人履行了必要的投资决策程序后买入并持有宁波银行发行的证券。

光大银行股份有限公司于 2018 年 11 月 9 日因内控管理严重违反审慎经营规则、以误导方式

违规销售理财产品等,受到中国银行保险监督管理委员会处罚。之后本基金管理人对光大银行进行了充分研究,认为光大银行受到的处罚金额相对其全年净利润和净资产比例较小。处罚虽反映出光大银行存在一定管理问题,但对其整体的业务开展以及持续经营无重大不利影响,对光大银行资金周转和债务偿还影响较小,本基金管理人履行了必要的投资决策程序后买入并持有光大银行发行的证券。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

7.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

3 应收利息 249,061.84

4 应收申购款 462.82

8 合计 249,524.66

7.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人结构

份额 持有人 户均持有的基 机构投资者 个人投资者

级别 户数 金份额

(户) 持有份额 占总份额 持有份额 占总份额

比例 比例

金信

民发

货币 4,861 4,980.14 9,269,459.29 38.29% 14,938,993.41 61.71%

A

金信

民发

货币 14 28,600,679.44 393,297,718.66 98.22% 7,111,793.51 1.78%

B

合计 4,875 87,101.12 402,567,177.95 94.81% 22,050,786.92 5.19%

注:1、分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额);

2、户均持有的基金份额合计=期末基金份额总额/期末持有人户数总计。

8.2 期末上市基金前十名持有人

本基金未申请场内上市交易。

8.3 期末货币市场基金前十名份额持有人情况

序号 持有人类别 持有份额(份) 占总份额比例

1 保险类机构 60,020,437.22 14.14%

2 券商类机构 59,214,826.54 13.95%

3 券商类机构 50,904,450.01 11.99%

4 保险类机构 40,332,035.91 9.50%

5 基金类机构 40,011,296.49 9.42%

6 其他类机构 25,319,587.09 5.96%

7 其他类机构 25,319,587.09 5.96%

8 基金类机构 23,839,258.74 5.61%

9 其他类机构 20,006,287.29 4.71%

10 信托类机构 16,005,324.52 3.77%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

金信民发货

币 A 841,977.58 3.4780%

基金管理人所有从业人员 金信民发货

持有本基金 币 B 0.00 0.0000%

合计 841,977.58 0.1983%

注:分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中,对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数(即期末基金份额总额)。

8.5 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基 金信民发货币 A 50~100

金投资和研究部门负责人 金信民发货币 B 0

持有本开放式基金 合计 50~100

金信民发货币 A 0

本基金基金经理持有本开 金信民发货币 B

放式基金 0

合计 0

§9 开放式基金份额变动

单位:份

金信民发货币 A 金信民发货币 B

基金合同生效日(2016 年 12 月 16 日)基 96,702.56 237,030,831.18

金份额总额

本报告期期初基金份额总额 40,096,125.46 258,791,638.88

本报告期期间基金总申购份额 98,801,364.39 1,018,468,735.02

减:本报告期期间基金总赎回份额 114,689,037.15 876,850,861.73

本报告期期末基金份额总额 24,208,452.70 400,409,512.17

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内,基金管理人没有发生重大人事变动。

本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内,无涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期本基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期为本基金提供审计服务的会计师事务所无变化。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

股票交易 应支付该券商的佣金

交易单元 占当期股票

券商名称 数量 占当期佣金 备注

成交金额 成交总额的比 佣金 总量的比例

国信证券 2 – – – – –

中投证券 2 – – – – –

安信证券 2 – – – – –

广发证券 2 – – – – –

东吴证券 2 – – – – –

注:根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字

[2007]48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序:

A:选择标准

a、公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;

b、公司具有较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告;

c、公司内部管理规范,能满足基金操作的保密要求;

d、建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯服务。

B:选择流程

公司投资、研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果征求有关部门意见,经公司领导审核后选择交易单元:

a、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就

有关专题提供研究报告和讲座;

b、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;

c、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯

的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

债券交易 债券回购交易 权证交易

占当期债券 占当期债 占当期权证

券商名称 券回购

成交金额 成交总额的比 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额的

例 的比例 比例

国信证券 – – – – – –

中投证券 – – – – – –

安信证券 – – – – – –

广发证券 – – – – – –

东吴证券 – – – – – –

10.8 偏离度绝对值超过 0.5%的情况

本基金本报告期内无偏离度绝对值超过0.50%的情况。

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情

资 况

者 序 持有基金份额比例 期初 申购 赎回 份额

类 号 达到或者超过 20%的 份额 份额 份额 持有份额 占比

别 时间区间

机 2019.06.21- 31,443,926. 28,565,257. 60,009,184. 14.13

构 1 2019.06.24 98 09 0.00 07 %

2 2019.05.13- 0.00 160,000,000 160,000,000 0.00 0.00%

2019.06.17 .00 .00

3 2019.04.26- 0.00 92,700,000. 92,700,000. 0.00 0.00%

2019.5.12 00 00

个 – – – – – – –

产品特有风险

1、大额赎回风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况,可能导致:

(1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响;

(2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作和收益水平;

(3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动;

(4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略;(5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

2、大额申购风险

若投资者大额申购,基金所投资的标的资产未及时准备,导致净值涨幅可能会因此降低。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

金信基金管理有限公司

2019 年 8 月 24 日

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